2023.06 동적자산배분 포트폴리오

6월 투자 적정 점수: 50

6월 신호 - 변동된 부분 bold

1. 3F-LAA (CAGR 9, MDD 10)
GLD 25%, IEF 25%, IWD 25%, QQQ 25%
2. FAA (CAGR 10.7, MDD 19.5)
VTI 33.3%, USD 66.7%
3. HAA(+QQQ) (CAGR 13, MDD 13) [BAA 과최적화가 우려되어 HAA(캘러의 최신 전략)로 변경
USD 100%
4. Ca-SUPER M. (CAGR 13, MDD 16)
QQQ 50%, USD 50%

5. 채권 동적자산배분 (CAGR 8, MDD 8.9)

HYG 33.3%, TIP 33.3%, LQD 33.4%

포트폴리오 비율

수익율 변화

*추가 참고 지표

META: LQD 23.7%, USD 20.3%, SCZ 16.5%, GLD 15.7%, EFA 15.6%, SPY 8.3%

DAA: LQD 50%, QQQ, SPY, VGK 각 16.7%

VAA: LQD 100%

변형 Dual M: LQD 33.4%, EMB 33.3%, TLT 33.3% 

AAA: RXW 62.9%, GLD 24.8%, VGK 12.3%

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지난 5월 신호

1. 3F-LAA (CAGR 9, MDD 10)
GLD 25%, IEF 25%, IWD 25%, QQQ 25%
2. FAA (CAGR 10.7, MDD 19.5)
EFA 33.3%, AGG 33.3%, SPY 33.4%
3. Agg.BAA (CAGR 14.6, MDD 8.7)
LQD 100%
4. Ca-SUPER M. (CAGR 13, MDD 16)
QQQ 100%

5. 채권 동적자산배분 (CAGR 8, MDD 8.9)

EMB 33.3%, TLT 33.3%, LQD 33.4%

 

*추가 참고 지표

META: LQD 23.7%, USD 20.3%, SCZ 16.5%, GLD 15.7%, EFA 15.6%, SPY 8.3%

DAA: LQD 50%, QQQ, SPY, VGK 각 16.7%

VAA: LQD 100%

변형 Dual M: LQD 33.4%, EMB 33.3%, TLT 33.3% 

AAA: RXW 62.9%, GLD 24.8%, VGK 12.3%