채권동적배분 백테스트 & 업그레이드2

채권동적배분 백테스트 & 업그레이드 (tistory.com)

채권동적배분 백테스트 & 업그레이드

 

위 내용의 결론에 따라, 현재 채권동적자산배분 조건: 5개월 평균, 2등 자산 100%

기존 셋팅과 비교하여 수익율 변화와 MDD를 그려본다.

 

1. 1등 자산 100% - 파란선

2. 2등 자산 100% - 빨간선

3. 3등 자산 100% - 노란선

4. 1, 2, 3등 자산 1/3씩 (기존 조건) - 초록선

 

 

과최적화일수도 있는데, 현재 조건이 현저하게 유리한 결과를 보여준다.

매매를 좀 더 간단하게 하려고, SHY랑 IEF 두 개로만 만들어보면 실적이 떨어지는 경향을 보여서 후보군을 8개 그대로 유지하고 있다. 한국 계좌에서는 적절하게 매칭되는 ETF가 다 존재하지 않아서 좀 고민이 된다.

 

실적이 더 개선되는지를 보려고 매주 매매하는 방식으로 주간 데이터를 뽑아보면 실적이 더 떨어진다.

단순하게 1, 2, 3등 자산을 각각 100%씩 보유했을때 주간 데이터로 매매하면 월간 데이터보다 안 좋다.

채권신호는 월간 데이터를 그대로 유지한다.

 

뭔가 더 개선점을 찾아보려고 여러가지 건들여봤는데, 아직 맘에 드는 변화값을 찾지 못해, 현재 상태를 유지한다.