OSP UPGRADE VER2. 이격도

모멘텀을 따르는 동적 자산배분은 모멘텀이 하락하는 지점부터 매도 신호가 발생 할 수 있다.

OSP도 동일하게 최고점에서는 매도 신호를 찾을 수가 없고, 일정 이상 하락한 후에야 매도 신호가 발생한다.

고점이라고 판단되는 곳에서 매도 신호를 받고 싶어 이격도를 검토해 본다.

이격도란 일정 이동평균선에서부터 얼마나 떨어져 있는가를 보는데, 주가의 큰 흐름은 우상향임에도 불구하고 그 내에서는 파동처럼 위 아래로 크게 움직일 수 밖에 없다.

그러다보니 파동의 고점은 이동평균선에서 크게 벗어나게 되고, 이 이격도를 계산해서 너무 많이 벌어졌을 때는 매도 신호를 주는게 어떨까 하여 검토해보았다.

 

이동평균선은 최대한 느린 12개월, 주 단위로 보면 48주 이평선으로 선택하였다.

그 이후 몇가지 반영해보았는데, 단순 이동평균선에 일정 수치를 곱한 값 보다는, 실제 주가 값과의 차이를 계산해서 적용하는게 좀 더 의미가 있어보였다.

 

 

왼쪽 그래프부터 보면 빨간색이 48주 이동평균선이다. 이 기점부터 주가와의 MAX값에 90%를 적용하여 이격도평균선을 노란색으로 그려지게 했다. 그래프로 보면, 어느정도 고점들에서는 이격도 상단을 초과하는 주가가 나오는 것을 알 수 있고, OSP신호가 나왔음에도 불구하고 이격도 이상을 초과하는 경우에는 현금화 하는 방식을 적용하니 수익율이 소폭 개선되었다. 수치 값이 크지 않고, 신호 발생 횟수를 최소화 해둔 상태라 자주 나타나지는 않는다.

OSP를 이용한 주간 매매시, 이격도 초과에서는 베팅 비중을 줄여보는 쪽으로 개선해보려고 한다.

(아직 구체화된 전략은 없음)

참고로 최근 상승이 높음에도 불구하고 아직 이격도는 초과하지 않았다.

이번주 기준으로는 나스닥 423.81이고 이격도 상단은 429.42이다.

 

좀 더 극단적으로 QLD (나스닥 2배 상품)에 동일하게 적용해본다.

이동평균선은 그대로 사용하였고, 이격도 MAX의 93% 값이 가장 유리해보여서 해당 값을 적용하였다.

과최적화 이슈는 있을 수 있다.

 

QLD에서는 2배 상품이다보니 효과가 더 극대화되어보인다.

QLD로 매매하는 경우에는 해당 신호에 민감하게 반응해봐도 좋을 것 같다.

최소한 QLD에서 이격도 초과일 경우에는 QQQ로 1배짜리로 회피하는 전략도 유효하다.

이번달 QLD는 80.85이며, 이격도 상단은 83.10이다.

 

추가적으로,

이격도 하단에서는 반응이 유리할 수 있으니 하단 매수하는 전략도 생각해볼 수 있는데 실제로 적용해보니 더 성과가 안 좋았다. 하단이라고 생각됐던 지점에서 추가적으로 계속 내려가는 경우들이 발생하다보니 성과가 개선되지 않아 상단 이격도만 참고한다.