2024.05 동적자산배분 포트폴리오

24.05 동적자산배분 신호(OSP): 긍정
 

2024.05월 신호 - 변동된 부분 bold
1. SAA (CAGR 15(예상), MDD 15(예상))
SCHD 15%, GLD 15%, QQQ 55%, EMB 15%
2. (K)SAA (한국ETF버전)
SOL 미국배당다우존스 15%, ACE KRX금현물 15%, ACE 미국빅테크TOP7 Plus 55%,
채권 15% (채권쪽 15%가 3개의 종목으로 5%씩 나눠져 있었습니다. 국내에서는 KODEX 미국채10년선물 15% 한 개로 보유하는게 관리 측면에선 더 편할 수 있습니다.)
 
*USD=달러보유 -> 외화RP나 외화어음 추천 (키움 기준 4.3~4.7%)
 KRW=원화보유 -> RP나 어음 (키움 기준 3.3~3.4%)
 

현재 3개의 지표로 신호를 확인하고 있습니다. 2개는 매도 신호가 발생하였으나 1개가 여전히 매수 신호 상태라 매수 유지합니다. 신호에 따라 비중 조절 방식이나 2개의 신호만으로 매매하는 것들로 백테스트 해보면, MDD가 더 좋아지나 수익율이 낮아지는 현상이 발생합니다.

현재까지 결론으론 MDD를 더 감내하고 수익율을 높이는 방식을 사용하기 때문에 매수 신호 유지합니다.

최근 추세를 계속 추적하면서 3개 지표를 따르는 방식의 수익율이 더 낮아지게 되면 검증 신호 변경에 대해서도 고민해보겠습니다.

 

수익률은 키움에서 지원하는 월 수익률 값으로 대체합니다. (4월 -3.18%)