포트폴리오 시뮬레이션

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Portfolio Visualizer

포트폴리오 시뮬레이션에 가장 적합한 프로그램이다.

포트폴리오 관련어플에서는 현재 상태 기준으로만 확인 가능하다는 단점이 있어

포트폴리오를 구성하기 전에 이 싸이트에서 시뮬레이션을 돌려보는 걸 추천한다.

 

사용 방법에 대해서는 다른 블로그에서 많이 다루기 때문에 쉽게 익힐 수 있다.

 

포트폴리오 시뮬레이션을 하고 나면 두 가지만 잘 확인하면 된다.

CAGR (Compound Annual Growth Rate) 와 MDD (Maximun Drawdown)이다.

CAGR은 연 수익율을 의미하며 복리의 개념이 적용된 것이므로 기간이 장기간동안 꾸준한 성과를 내야만 높은 수치를 얻을 수 있다.

최소 5%는 넘는 수준이어야 인플레이션 방어가 되며 10% 이상을 유지할 수 있다면 굉장한 포트폴리오이다.

MDD는 최고 잔고 대비 하락폭을 의미하는 것으로 이 것을 일정 수준 넘지 않는 것이 가장 중요하다.

10% 이내로 만드는게 심리적이나 안정성이나 매우 우수하나 쉽게 만들 수 있는 조건은 아니며 15% 이내는 유지하도록 셋팅한다.

CAGR 10% MDD 10%의 포트폴리오 정도라면 아주 우수한 포트폴리오 구성이라고 할 수 있다.

MDD가 너무 크다면 포트폴리오의 현금 비중을 키우면 된다.

 

과거의 데이터 기반으로 시뮬레이션을 하는 것이기 때문에 항상 미래도 동일하진 않겠지만,

힌트를 얻는다고 생각하면 된다.

최적의 포트폴리오를 얻기 위해 과한 셋팅값을 사용하면 과최적화가 이루어져서

CAGR과 MDD 수치는 우수하나 앞으로는 잘 안 맞는 경우가 생기니

너무 디테일한 % 수치를 맞추는 것은 지양한다.

 

산업군과 구성요소의 추세를 파악하는 용도로 사용하면 가장 좋다.