동적 자산배분

2022.11 동적자산배분 포트폴리오

lifewithsunil 2022. 11. 1. 17:31

11월 신호 - 변동된 부분 bold (SHY=Cash $)
1. 3F-LAA (CAGR 12, MDD 13 예상)
GLD 25%, IEF 25%, IWD 25%, SHY 25%
2. FAA (CAGR 10.7, MDD 19.5)
SHY 66.7%, SPY 33.3%
3. Agg.BAA (CAGR 14.6, MDD 8.7)
SHY 66.7%, DBC 33.3%
4. Ca-SUPER M. (CAGR 20, MDD 15 예상)
SHY 100%

5. 채권 동적자산배분 (CAGR 8, MDD 8.9)

SHY 100%

포트폴리오 비율

수익율 변화

*추가 참고 지표

META: SHY 68.0%, AGG 11.0%, TIP 9.0%, SPY 6.0%, DBC 6.0%

DAA: SHY 100%

VAA: SHY 100%

변형 Dual M: SHY 100%

AAA: IEF 80.3%, DBC 19.7%


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지난 10월 신호 (SHY=Cash $)
10월 신호 - 변동된 부분 bold (SHY=Cash $)
1. 3F-LAA (CAGR 12, MDD 13 예상)
GLD 25%, IEF 25%, IWD 25%, SHY 25%
2. FAA (CAGR 10.7, MDD 19.5)
SHY 100%
3. Agg.BAA (CAGR 14.6, MDD 8.7)
SHY 100%
4. Ca-SUPER M. (CAGR 20, MDD 15 예상)
SHY 100%

5. 채권 동적자산배분 (CAGR 8, MDD 8.9)

SHY 100%

 

*추가 참고 지표

META: SHY 76.7%, AGG 12.0%, TIP 9.0%, SPY 2.3%

DAA: SHY 100%

VAA: SHY 100%

AAA: IEF 60.9%, GLD 17.8%, DBC 12.1%, SPY 9.2%

 

**강환국 자료 참고

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저작자표시 동일조건