2024.01 동적자산배분 포트폴리오 <수정>

SAA의 공격신호는 OSP에서 유래하기 때문에 굳이 포트폴리오를 분리시킬 이유가 없는 것 같다.

간소화를 위해 SAA의 공격비중을 올려서 1개로 운영한다.

<수정> 1.SAA에서 채권을 1개로 변경, 2. (K)SAA는 채권상품이 완전히 동일하지 않아 3개 유지

 

24.01 동적자산배분 신호(OSP): 긍정

 

2024.01월 신호 - 변동된 부분 bold
1. SAA (CAGR 15(예상), MDD 15(예상))
SCHD 15%, GLD 15%, QQQ 55%, HYG 15%

2. (K)SAA (한국ETF버전)

SOL 미국배당다우존스 15%, ACE KRX금현물 15%, ACE 미국빅테크TOP7 Plus 55%,

TIGER 단기선진하이일드(합성H) 5%, KOSEF 국고채10년 5%, KODEX iShare미국투자등급회사채액티브 5%

 

*USD=달러보유 -> 외화RP나 외화어음 추천 (키움 기준 4.3~4.7%)

 KRW=원화보유 -> RP나 어음 (키움 기준 3.3~3.4%), 만기채권형ETF 추천 (TIGER24-04 회사채(A+이상)액티브, ACE 24-12 회사채(AA-이상)액티브 등 3.9~4.0%예상)

 

기존 비중을 유지하고 싶은 사람은

SCHD 25%, GLD 25%

신호에 따른 공격적인 주식 비중 25% (QQQ 신호 나오면 매수 안나오면 현금)

채권 동적자산배분 25% -> 8.3% 씩 3종목

으로 반영하면 된다.

 

 

 

참고
1. 3F-LAA (CAGR 9, MDD 10)
GLD 25%, IEF 25%, IWD 25%, QQQ 25%
2. FAA (CAGR 10.7, MDD 19.5)
VTI 33.3%, VEA 33.3%, VNQ 33.4%
3. HAA(+QQQ) (CAGR 13, MDD 13)
QQQ 100%
4. Ca-SUPER M. (CAGR 13, MDD 16)
QQQ 100%
5. 채권 동적자산배분 (CAGR 8, MDD 8.9)

HYG 33.3%, EMB 33.3%, LQD 33.4%

 

참고로 올리던 5개 포트폴리오는 24년부터는 따로 기록하지 않을 예정이다.

3F-LAA, HAA, SUPER M.의 매수신호들과 비교하여 더 우수한 SAA로 변경하였기에 투자 유무가 궁금하면 SAA의 긍정 신호 발생 시 동일하게 매수해도 된다.

SAA의 채권부분은 채권 동적자산배분을 따르므로 채권 동적자산배분도 이 신호를 보면 알 수 있다.

FAA는 실적이 애매하여 제외한다.

 

2023 동적자산배분 정리 (tistory.com)

LAA+(OSP+FAA+BondM.)=SAA (tistory.com)